PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGIL.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGIL.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIL.L и TI5G.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.77%1.15%-1.44%-0.60%-12.55%4.21%8.42%4.53%4.05%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.04%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.04%.


SGIL.L

1 день
0.57%
1 месяц
-1.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.28%
1 год
2.94%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
1.82%

TI5G.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.73%
3 года*
4.24%
5 лет*
3.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий SGIL.L и TI5G.L

SGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGIL.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIL.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGIL.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.11

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

6.84

-5.64

SGIL.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIL.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIL.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGIL.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между SGIL.L и TI5G.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIL.L и TI5G.L

SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


TTM20252024202320222021202020192018
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SGIL.L и TI5G.L

Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и TI5G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SGIL.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-5.63%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-1.55%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-5.63%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-0.41%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-1.04%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.48%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIL.L и TI5G.L

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGIL.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.90%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.68%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

3.35%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.07%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

3.25%

+5.76%