Сравнение SGIL.L с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
SGIL.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGIL.L и TI5G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGIL.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.77% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 4.05% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.04% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.04%.
SGIL.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.82%
TI5G.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIL.L и TI5G.L
SGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGIL.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
SGIL.L
TI5G.L
Сравнение SGIL.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIL.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.11 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 6.84 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIL.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.98 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SGIL.L и TI5G.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIL.L и TI5G.L
SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SGIL.L и TI5G.L
Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и TI5G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGIL.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -5.63% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -1.55% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -5.63% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -0.41% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -1.04% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.48% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIL.L и TI5G.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGIL.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.90% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.68% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 3.35% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 3.07% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 3.25% | +5.76% |