PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с MIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Midas Fund (MIDSX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 16.24% против 14.10% соответственно.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

Midas Fund

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEFMIDSX с FEURXMIDSX с OPGSX

Сравнение комиссий SGGDX и MIDSX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
SGGDX
First Eagle Gold Fund

Доходность на риск

SGGDX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.95

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.94

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

4.40

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

16.05

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.01

+0.30

Корреляция

Корреляция между SGGDX и MIDSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и MIDSX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и MIDSX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-89.77%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-30.18%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-48.48%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-57.07%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-35.85%

+17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-63.68%

+34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

8.28%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и MIDSX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 15.60%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

17.95%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

36.74%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

44.83%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

34.02%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

33.42%

-6.22%