Сравнение SGGDX с FFGAX
SGGDX (First Eagle Gold Fund) and FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) are both mutual funds - SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while FFGAX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SGGDX returned 13.84%/yr vs 12.79%/yr for FFGAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGGDX charges 1.19%/yr vs 1.23%/yr for FFGAX.
Доходность
Сравнение доходности SGGDX и FFGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGGDX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции FFGAX по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.79% соответственно.
SGGDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.84%
FFGAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам SGGDX и FFGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGDX First Eagle Gold Fund | 3.99% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.63% | 38.51% | -15.90% | 8.12% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.50% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
Correlation
The correlation between SGGDX and FFGAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between SGGDX and FFGAX shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGGDX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск
SGGDX
FFGAX
Сравнение SGGDX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGGDX | FFGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 7.02 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 25.39 | -19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGGDX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.18 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SGGDX и FFGAX
Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и FFGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGGDX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.69% | -57.71% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -7.39% | -19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -19.46% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -27.29% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -48.61% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -1.58% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -19.82% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.04% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGGDX и FFGAX
First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGGDX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 4.36% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 13.28% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 16.36% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 21.39% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 22.46% | +4.71% |
Сравнение комиссий SGGDX и FFGAX
SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGGDX и FFGAX
Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FFGAX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.80% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.04% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGGDX and FFGAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGGDX has higher volatility (11.68%) compared to FFGAX (4.36%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs FFGAX's -57.71%.
FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGGDX и FFGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор