PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDIX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDIX с FEGOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and FEGOX (First Eagle Gold Fund Class C) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SGDIX returned 18.01%/yr vs 17.37%/yr for FEGOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGDIX charges 1.17%/yr vs 1.91%/yr for FEGOX.

Доходность

Сравнение доходности SGDIX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDIX показывает доходность -10.75%, а FEGOX немного выше – -10.43%.

SGDIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-14.12%
1 год
51.17%
3 года*
39.96%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—

FEGOX

1 день
-3.75%
1 месяц
-14.42%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-13.76%
1 год
39.48%
3 года*
32.37%
5 лет*
17.37%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDIX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		-10.75%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		-10.43%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%29.66%

Correlation

The correlation between SGDIX and FEGOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between SGDIX and FEGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с CEFSGDIX с SGDLXSGDIX с GRHAXSGDIX с BCXSGDIX с FKRCX
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FGADXFEGOX с FEAMXFEGOX с FSAGXFEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FKRCXFEGOX с SGGDX

Доходность на риск

SGDIX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDIX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDIXFEGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.99

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.38

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.22

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.24

+0.69

SGDIX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDIX и FEGOX

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и FEGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDIXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-71.67%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-32.53%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-32.53%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-34.24%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.81%

-32.46%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-31.31%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

12.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDIX и FEGOX

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDIXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

14.19%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

34.45%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

40.12%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

29.22%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

27.40%

+6.84%

Сравнение комиссий SGDIX и FEGOX

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDIX и FEGOX

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FEGOX в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.78%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.74%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SGDIX and FEGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDIX has higher volatility (17.08%) compared to FEGOX (14.19%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs FEGOX's -71.67%.

SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDIX и FEGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор