PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%5.86%23.60%-6.85%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-7.88%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and XMK9.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between SGAJ.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAJ.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.64

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.73

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.21

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

17.91

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAJ.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAJ.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-34.29%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.72%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-21.74%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-21.74%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.71%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и XMK9.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SGAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.68%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.80%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.21%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.80%

-1.39%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и XMK9.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и XMK9.DE

Ни SGAJ.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SGAJ.DE and XMK9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор