Сравнение SFTX с YNOT
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и YNOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у YNOT с доходностью 10.06%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и YNOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | -1.23% |
Correlation
The correlation between SFTX and YNOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. YNOT — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YNOT
Сравнение SFTX c YNOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | YNOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и YNOT
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и YNOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -16.73% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -11.21% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.16% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и YNOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 24.76% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 24.63% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 24.63% | -2.20% |
Сравнение комиссий SFTX и YNOT
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и YNOT
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and YNOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for YNOT.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.75% for YNOT.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и YNOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор