PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFR.AX с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFR.AX с FCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFR.AX (Sandfire Resources Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SFR.AX returned 16.63%/yr vs 20.70%/yr for FCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFR.AX и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Sandfire Resources Limited (SFR.AX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFR.AX торгуется в AUD, в то время как FCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFR.AX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции SFR.AX уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 16.63% против 20.70% соответственно.

SFR.AX

1 день
-3.75%
1 месяц
15.10%
С начала года
8.87%
6 месяцев
15.58%
1 год
66.61%
3 года*
47.74%
5 лет*
25.33%
10 лет*
16.63%

FCX

1 день
-7.95%
1 месяц
6.91%
С начала года
18.70%
6 месяцев
32.71%
1 год
41.92%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.18%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFR.AX и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFR.AX
Sandfire Resources Limited		8.87%93.10%26.43%34.93%-16.00%38.60%-6.74%-7.14%0.45%26.03%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		18.70%25.58%-0.30%13.77%-1.82%70.87%81.58%30.19%-39.22%32.80%

Correlation

The correlation between SFR.AX and FCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandfire Resources Limited

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с HBM

Доходность на риск

SFR.AX vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFR.AX
Ранг доходности на риск SFR.AX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFR.AX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFR.AX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFR.AX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFR.AX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFR.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFR.AX c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandfire Resources Limited (SFR.AX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFR.AXFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.95

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.36

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.73

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

4.50

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFR.AX vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFR.AX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFR.AX и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFR.AXFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.95

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SFR.AX и FCX

Максимальная просадка SFR.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки FCX в -89.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFR.AX и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFR.AXFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-89.70%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.92%

-24.36%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.92%

-40.74%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.61%

-45.99%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.55%

-62.72%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.97%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.42%

-38.56%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

9.34%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SFR.AX и FCX

Текущая волатильность для Sandfire Resources Limited (SFR.AX) составляет 13.89%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что SFR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFR.AXFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

15.23%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

33.48%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

44.29%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

39.99%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

44.46%

-3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFR.AX и FCX

SFR.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.95%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
SFR.AX
Sandfire Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%4.83%3.55%3.85%4.04%2.60%1.95%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFR.AX и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandfire Resources Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFR.AX значения в AUD, FCX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SFR.AX and FCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFR.AX и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор