Сравнение SFM с UBER
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -13.92% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between SFM and UBER is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.07 |
The correlation between SFM and UBER shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
UBER:
$142.62B
SFM:
$5.20
UBER:
$4.05
SFM:
16.62
UBER:
16.98
SFM:
0.60
UBER:
0.11
SFM:
0.95
UBER:
2.70
SFM:
5.75
UBER:
5.76
SFM:
$8.90B
UBER:
$53.69B
SFM:
$3.41B
UBER:
$22.03B
SFM:
$837.54M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. UBER — Ранг доходности на риск
SFM
UBER
Сравнение SFM c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.62 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.09 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и UBER
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -68.05% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -31.46% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -31.46% | -32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -60.45% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -31.22% | -20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -25.67% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 17.93% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и UBER
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.96% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 23.21% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 32.66% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 44.82% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 50.61% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и UBER
Ни SFM, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и UBER
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and UBER have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор