PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с RHM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 38.99%/yr for RHM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 14.32% против 38.99% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

RHM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.53%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-32.09%
3 года*
74.89%
5 лет*
70.12%
10 лет*
38.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.20%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%-3.88%32.69%-29.51%92.32%

Correlation

The correlation between SFM and RHM.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.07

The correlation between SFM and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

SFM vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.75

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.70

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.51

+0.52

SFM vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и RHM.DE

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-78.19%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-43.61%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-43.61%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-43.61%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-66.25%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-39.60%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-23.94%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

20.10%

+25.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и RHM.DE

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Rheinmetall AG (RHM.DE) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

11.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

34.25%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

45.54%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

42.88%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

38.75%

-0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и RHM.DE

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SFM and RHM.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор