PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с REVG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у REVG с доходностью 5.08%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
42.35%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%26.30%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%

Correlation

The correlation between SFM and REVG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.19

The correlation between SFM and REVG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

REVG:

$3.15B

EPS

SFM:

$5.20

REVG:

$1.93

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

REVG:

33.05

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

REVG:

0.22

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

REVG:

1.28

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

REVG:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

REVG:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

REVG:

$369.80M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

REVG:

$168.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY

Доходность на риск

SFM vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
REVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.74

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.55

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.20

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.08

-7.07

SFM vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и REVG

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-88.07%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-23.48%

-38.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-23.48%

-40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-43.74%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-7.32%

-44.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-40.90%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

8.34%

+37.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и REVG

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

0.00%

+12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

13.38%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

29.72%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

43.95%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

51.58%

-13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и REVG

Ни SFM, ни REVG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
664.40M
(SFM) Общая выручка
(REVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и REVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и REV Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
15.4%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and REVG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs REVG's -88.07%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор