PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с PME.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 42.98%/yr for PME.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 14.32% против 42.98% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

PME.AX

1 день
0.67%
1 месяц
26.82%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-36.40%
3 года*
38.20%
5 лет*
24.86%
10 лет*
42.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и PME.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-21.40%-4.61%137.97%74.08%-16.69%73.09%68.64%105.30%13.34%98.48%

Correlation

The correlation between SFM and PME.AX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.05

The correlation between SFM and PME.AX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ

Доходность на риск

SFM vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMPME.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.68

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.78

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.89

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.55

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.96

-0.03

SFM vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и PME.AX

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и PME.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-85.69%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-64.55%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-64.55%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-64.55%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-66.87%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-46.19%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-29.03%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

37.56%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и PME.AX

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

15.11%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

49.90%

-19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

52.01%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

43.71%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

45.02%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и PME.AX

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.38%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, PME.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

SFM and PME.AX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и PME.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор