Сравнение SFM с NGD.TO
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NGD.TO (New Gold Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NGD.TO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и NGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как NGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и NGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
NGD.TO New Gold Inc. | 1.41% | 249.08% | 72.38% | 47.88% | -33.82% | -32.47% | 149.40% | 14.23% | -76.55% | -5.95% |
Correlation
The correlation between SFM and NGD.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between SFM and NGD.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
NGD.TO:
CA$9.63B
SFM:
$5.20
NGD.TO:
$1.09
SFM:
16.62
NGD.TO:
7.99
SFM:
0.60
NGD.TO:
0.01
SFM:
0.95
NGD.TO:
4.65
SFM:
5.75
NGD.TO:
3.61
SFM:
$8.90B
NGD.TO:
$1.49B
SFM:
$3.41B
NGD.TO:
$767.09M
SFM:
$837.54M
NGD.TO:
$810.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. NGD.TO — Ранг доходности на риск
SFM
NGD.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFM c NGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и New Gold Inc. (NGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | NGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и NGD.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и NGD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и NGD.TO
Ни SFM, ни NGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и NGD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and NGD.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и NGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор