Сравнение SFM с KSI.TO
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 31.91% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between SFM and KSI.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
KSI.TO:
CA$616.94M
SFM:
$5.20
KSI.TO:
-CA$0.09
SFM:
0.95
KSI.TO:
9.23
SFM:
5.75
KSI.TO:
9.78
SFM:
$8.90B
KSI.TO:
CA$66.52M
SFM:
$3.41B
KSI.TO:
CA$39.98M
SFM:
$837.54M
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
SFM
KSI.TO
Сравнение SFM c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.16 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и KSI.TO
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -63.82% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -51.07% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -52.30% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -52.30% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -7.81% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -23.70% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 28.48% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и KSI.TO
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.70% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 34.94% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 47.71% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 46.29% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 58.80% | -20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и KSI.TO
Ни SFM, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и KSI.TO
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and KSI.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор