Сравнение SFM с IAG.L
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while IAG.L operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 11.75%/yr for IAG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как IAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IAG.L с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции IAG.L по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.75% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IAG.L
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам SFM и IAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 4.81% | 51.54% | 93.76% | 31.76% | -22.37% | -11.65% | -40.06% | 25.46% | -3.72% | 71.75% |
Correlation
The correlation between SFM and IAG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between SFM and IAG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
IAG.L:
£21.74B
SFM:
$5.20
IAG.L:
€0.98
SFM:
16.62
IAG.L:
5.14
SFM:
0.60
IAG.L:
0.04
SFM:
0.95
IAG.L:
0.57
SFM:
5.75
IAG.L:
3.31
SFM:
$8.90B
IAG.L:
€42.52B
SFM:
$3.41B
IAG.L:
€9.71B
SFM:
$837.54M
IAG.L:
€8.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IAG.L — Ранг доходности на риск
SFM
IAG.L
Сравнение SFM c IAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.47 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IAG.L
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки IAG.L в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -82.11% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -25.43% | -36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -37.13% | -26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -62.26% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -76.52% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -5.23% | -46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -38.79% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 9.78% | +35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IAG.L
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) имеют волатильность 12.50% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.11% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 30.25% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 38.15% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 41.19% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 50.87% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IAG.L
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A | 2.16% | 2.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.57% | 7.50% | 5.65% | 6.92% | 2.28% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и IAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и International Consolidated Airlines Group S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и IAG.L
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
IAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 17.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
IAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.28B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
IAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 17.28B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and IAG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор