PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с 009540.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с 009540.KS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 9.35%/yr for 009540.KS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и 009540.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у 009540.KS с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.35% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

009540.KS

1 день
6.32%
1 месяц
-15.13%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-12.25%
1 год
7.76%
3 года*
49.58%
5 лет*
17.06%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и 009540.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		-5.47%88.41%65.35%67.10%-29.47%-20.51%-8.54%-5.09%34.96%-41.95%

Correlation

The correlation between SFM and 009540.KS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с 009540.KS:
009540.KS с INDIGO.NS009540.KS с 079550.KS009540.KS с POWERINDIA.NS009540.KS с 298040.KS009540.KS с MUTHOOTFIN.NS009540.KS с 071970.KS009540.KS с 007660.KS

Доходность на риск

SFM vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
009540.KS
Ранг доходности на риск 009540.KS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 009540.KS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 009540.KS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 009540.KS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFM009540.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.16

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.59

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.07

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.27

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.60

-1.59

SFM vs. 009540.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа 009540.KS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и 009540.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и 009540.KS

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и 009540.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFM009540.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-92.31%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-30.10%

-32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-34.49%

-28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-60.63%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-75.13%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-56.54%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-70.05%

+29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

13.26%

+32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и 009540.KS

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFM009540.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

17.80%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

39.05%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

51.20%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

43.91%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

49.67%

-11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и 009540.KS

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM2025
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		3.09%2.04%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и 009540.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, 009540.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы

SFM and 009540.KS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и 009540.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор