PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFIG с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - SFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFIG returned 2.46%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности SFIG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции SFIG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.46% против 18.20% соответственно.

SFIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFIG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between SFIG and DXJ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SFIG:
SFIG с FFUTSFIG с CTASFIG с BNOSFIG с DBOSFIG с BBCBSFIG с BSCQSFIG с FLOT
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

SFIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIG
Ранг доходности на риск SFIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.36

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.15

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

20.14

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIG на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SFIG и DXJ

Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-49.63%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-10.98%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-22.19%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-22.19%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-39.14%

+26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-14.34%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.80%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) составляет 0.61%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.40%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

13.10%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

17.44%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

18.96%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

20.18%

-16.76%

Сравнение комиссий SFIG и DXJ

SFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIG и DXJ

Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFIG and DXJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to SFIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, SFIG dropped -12.35% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 2.46% for SFIG. On fees, SFIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SFIG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

SFIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.07% for DXJ.

SFIG is categorized as Corporate Bonds, while DXJ is Japan Equities. SFIG tracks WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFIG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор