PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFEB с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFEB с NFTY

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

SFEB (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SFEB is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. SFEB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, SFEB returned 22.46% vs -8.96% for NFTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SFEB charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SFEB и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFEB показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.38%.

SFEB

1 день
-0.00%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
11.67%
С начала года
11.67%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.17%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-7.38%
С начала года
-7.38%
1 год
-8.96%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFEB и NFTY

2026 (YTD)20252024
SFEB
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February		11.67%9.24%9.37%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.38%5.47%-0.31%

Correlation

The correlation between SFEB and NFTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SFEB:
SFEB с DBOSFEB с GRIDSFEB с PMAPSFEB с CPSPSFEB с QMARSFEB с KFEBSFEB с BNO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

SFEB vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFEB
Ранг доходности на риск SFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFEB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFEB c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFEBNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.61

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-0.84

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.91

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.56

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

-1.34

+19.02

SFEB vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFEB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFEB и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFEB и NFTY

Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFEBNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-47.67%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-16.14%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-15.33%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-9.61%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.69%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFEB и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) составляет 2.50%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFEBNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.95%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

12.62%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

14.67%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

17.41%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

20.67%

-8.71%

Сравнение комиссий SFEB и NFTY

SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFEB и NFTY

SFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SFEB
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFEB and NFTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (3.95%) compared to SFEB (2.50%). In terms of maximum drawdown, SFEB dropped -16.67% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, SFEB leads with 22.46% vs -8.96% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SFEB has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFEB has performed better with a 22.46% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.

NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for SFEB.

SFEB is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.80% for NFTY.

SFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFEB и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор