PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.44% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с AIGYXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с ASFYX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий SETAX и VGRNX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SETAX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.20

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.62

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.96

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.29

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между SETAX и VGRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и VGRNX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и VGRNX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-38.77%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.35%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-35.59%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-38.77%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-12.65%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-10.74%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.23%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и VGRNX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.62%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.33%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

13.80%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

14.69%

+6.43%