Сравнение SETAX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.44% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и IVRSX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
SETAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
SETAX
IVRSX
Сравнение SETAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.56 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и IVRSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и IVRSX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и IVRSX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -73.77% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.85% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -34.51% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -45.19% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.36% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -11.97% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.71% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и IVRSX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.46% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.54% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.23% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.01% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.65% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.54% | -0.42% |