PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-3.81%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с ASFYX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий SETAX и FIKMX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

SETAX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.99

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.32

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.17

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.90

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между SETAX и FIKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и FIKMX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и FIKMX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-34.49%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-4.35%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-18.04%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.72%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-5.26%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.04%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и FIKMX

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.67%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.90%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.96%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

6.52%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

10.69%

+10.43%