Сравнение SETAX с BDMIX
SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - SETAX is a REIT fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SETAX returned 6.17%/yr vs 8.55%/yr for BDMIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SETAX charges 1.14%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности SETAX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 8.55% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.17%
BDMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SETAX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 15.63% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.80% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between SETAX and BDMIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between SETAX and BDMIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETAX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
SETAX
BDMIX
Сравнение SETAX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETAX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 7.22 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 19.57 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETAX и BDMIX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETAX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -11.89% | -63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -3.24% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -4.07% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -5.31% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -9.44% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.27% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -2.67% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.20% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и BDMIX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETAX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.22% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 5.08% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 7.25% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 6.62% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 5.87% | +15.29% |
Сравнение комиссий SETAX и BDMIX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и BDMIX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности BDMIX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 7.99% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 9.92% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
SETAX and BDMIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETAX has higher volatility (4.70%) compared to BDMIX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETAX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор