Сравнение SESVX с SHDPX
SESVX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SESVX charges 1.14%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности SESVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SESVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.74%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SESVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SESVX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund | -0.08% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between SESVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SESVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
SESVX
SHDPX
Сравнение SESVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SESVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 9.50 | -9.07 |
Просадки
Сравнение просадок SESVX и SHDPX
Максимальная просадка SESVX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SESVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | 0.00% | -61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | 0.00% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SESVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SESVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 0.92% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 0.92% | +23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 0.92% | +23.93% |
Сравнение комиссий SESVX и SHDPX
SESVX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SESVX и SHDPX
Дивидендная доходность SESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SESVX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund | 8.03% | 9.15% | 21.17% | 3.05% | 5.69% | 8.19% | 0.77% | 1.27% | 12.44% | 9.21% | 0.55% | 6.93% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SESVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SESVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор