PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SESVX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SESVX с BDJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SESVX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - SESVX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SESVX returned 9.47%/yr vs 10.85%/yr for BDJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SESVX charges 1.14%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности SESVX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SESVX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SESVX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.85% соответственно.

SESVX

1 день
0.75%
1 месяц
3.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.30%
1 год
37.47%
3 года*
18.57%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.47%

BDJ

1 день
1.07%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.44%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.75%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SESVX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SESVX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund		17.43%13.26%8.13%15.54%-12.26%29.58%1.04%21.94%-17.08%7.61%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		3.44%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between SESVX and BDJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г.

0.63

The correlation between SESVX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с SESVX:
SESVX с RYPNXSESVX с SSCVXSESVX с LIVIXSESVX с FESCXSESVX с VSMVXSESVX с FISVXSESVX с NASDX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

SESVX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SESVX
Ранг доходности на риск SESVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SESVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SESVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SESVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SESVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SESVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SESVX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SESVXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.55

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.19

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.53

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.58

+6.38

SESVX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SESVX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SESVX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SESVX и BDJ

Максимальная просадка SESVX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SESVX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESVXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-59.46%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.28%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-15.70%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-21.39%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.73%

-48.14%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.21%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.94%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SESVX и BDJ

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESVXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.59%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.43%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

12.17%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

16.11%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.41%

+6.44%

Сравнение комиссий SESVX и BDJ

SESVX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SESVX и BDJ

Дивидендная доходность SESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности BDJ в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.09%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
SESVX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund		7.75%9.15%21.17%3.05%5.69%8.19%0.77%1.27%12.44%9.21%0.55%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SESVX and BDJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SESVX has higher volatility (4.57%) compared to BDJ (3.59%). In terms of maximum drawdown, SESVX dropped -61.79% vs BDJ's -59.46%.

SESVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SESVX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор