Сравнение SEPW с JANP
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 12.39% vs 17.10% for JANP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 5.17%.
SEPW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPW и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 3.80% | 10.42% | 11.36% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.17% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between SEPW and JANP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SEPW and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. JANP — Ранг доходности на риск
SEPW
JANP
Сравнение SEPW c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPW | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.23 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 16.80 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPW | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.57 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SEPW и JANP
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -12.18% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -5.32% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.07% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.90% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.02% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и JANP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.64%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.67% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 5.63% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.85% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 9.08% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 9.08% | -2.63% |
Сравнение комиссий SEPW и JANP
SEPW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и JANP
Ни SEPW, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SEPW and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANP has higher volatility (1.67%) compared to SEPW (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 17.10% vs 12.39% for SEPW. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 17.10% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SEPW.
SEPW and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.50% for JANP.
SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор