Сравнение PTSGX с TGVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).
PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и TGVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSGX и TGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | -13.47% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | -9.16% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции PTSGX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.80% соответственно.
PTSGX
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 14.46%
TGVFX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSGX и TGVFX
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.
Доходность на риск
PTSGX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск
PTSGX
TGVFX
Сравнение PTSGX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSGX | TGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.26 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4.36 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSGX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTSGX и TGVFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и TGVFX
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 21.18% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и TGVFX
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и TGVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSGX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -69.41% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.01% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | -40.77% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -40.77% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -12.75% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -22.83% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.61% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и TGVFX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSGX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.74% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 13.06% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.45% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 24.02% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.50% | +5.44% |