PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с HNSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).

SEMI и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMI и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и HNSS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		14.02%56.48%17.97%69.39%-28.56%
Разные валюты инструментов

SEMI торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 14.02%.

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
6.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
32.75%
1 год
101.89%
3 года*
40.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с IITU.LSEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SMHHNSS.L с INTL.LHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Сравнение комиссий SEMI и HNSS.L

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

SEMI vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.04

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.54

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

6.45

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

23.98

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.04

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Корреляция

Корреляция между SEMI и HNSS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и HNSS.L

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и HNSS.L

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и HNSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMIHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-36.83%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.21%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.68%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.88%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и HNSS.L

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMIHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

11.25%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

23.99%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

33.41%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

31.28%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

31.28%

+0.56%