Сравнение SEMGX с MGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и MGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMGX и MGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MGHYX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGHYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.07% соответственно.
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и MGHYX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.
Доходность на риск
SEMGX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск
SEMGX
MGHYX
Сравнение SEMGX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | MGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.76 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.88 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 11.90 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SEMGX и MGHYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и MGHYX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MGHYX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и MGHYX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMGX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -53.47% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -2.93% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.58% | -15.93% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -21.84% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -1.55% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -24.27% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.71% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и MGHYX
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMGX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 1.45% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 2.34% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 4.33% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 5.06% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 5.90% | +12.13% |