PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.39% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий SEMGX и LZEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.95

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.72

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.86

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

14.21

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.95

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между SEMGX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и LZEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и LZEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-60.08%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.42%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-30.55%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-44.08%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-9.04%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-16.71%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и LZEMX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.23%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

9.72%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.30%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.11%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.34%

+1.69%