PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.15% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий SEMGX и HLFMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.85

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

5.03

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.07

+0.16

Корреляция

Корреляция между SEMGX и HLFMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и HLFMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и HLFMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-63.95%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.09%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-28.37%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-46.61%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-9.26%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-19.38%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.11%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и HLFMX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.73%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

8.72%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.03%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

10.23%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.79%

+6.24%