PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с FERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		3.71%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%36.80%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

SEMGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.58%
1 год
31.05%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.48%
10 лет*
6.98%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий SEMGX и FERGX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.49

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.54

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.95

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между SEMGX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и FERGX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.89%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и FERGX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-39.27%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.32%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-37.18%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.63%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-14.56%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.40%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и FERGX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 8.77% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

8.61%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.68%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.95%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.84%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.85%

+0.18%