Сравнение SEMGX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMGX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMGX имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции EFEIX немного впереди с 6.92%.
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и EFEIX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
SEMGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
SEMGX
EFEIX
Сравнение SEMGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.62 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 4.25 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SEMGX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и EFEIX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и EFEIX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -40.50% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.62% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.58% | -20.83% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -40.50% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -9.90% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -12.38% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.38% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и EFEIX
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMGX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.55% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 8.95% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 12.38% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 9.72% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.94% | +7.09% |