PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 3.93% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий SEMGX и COBYX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.62

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.92

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.05

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

3.15

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между SEMGX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и COBYX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и COBYX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-34.18%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.95%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-17.10%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-34.18%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.21%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-6.86%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.99%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и COBYX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.20%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

8.42%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.59%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.98%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.55%

+4.48%