PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SEMG is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, SEMG returned 3.24% vs 23.49% for QARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

SEMG

1 день
-0.29%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
1.30%
С начала года
-0.69%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и QARP

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-0.69%7.89%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%14.11%

Correlation

The correlation between SEMG and QARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.76

The correlation between SEMG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и QARP

Секторы
SEMG
QARP

Технологии

41.0%
23.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
11.3%

Финансовые услуги

16.8%
12.1%

Здравоохранение

12.9%
13.9%

Промышленность

6.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

SEMG
41.0%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
QARP
12.1%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
QARP
13.9%

Промышленность

SEMG
6.6%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

SEMG

-

QARP
2.3%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

QARP
9.6%

Энергетика

SEMG

-

QARP
5.8%

Недвижимость

SEMG

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

SEMG

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с DARPSEMG с BILSSEMG с IBIFSEMG с EVSBSEMG с GSGSEMG с CAOS
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SEMG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.23

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.15

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.25

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

14.45

-13.82

SEMG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и QARP

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-35.44%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-7.26%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.63%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.39%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.63%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и QARP

Suncoast Select Growth ETF (SEMG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.25%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

10.60%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.54%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

19.55%

-6.48%

Сравнение комиссий SEMG и QARP

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и QARP

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and QARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMG has higher volatility (3.65%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, QARP leads with 23.49% vs 3.24% for SEMG. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QARP has performed better with a 23.49% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.05% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор