Сравнение SEMG с GRW
SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SEMG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between SEMG and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов SEMG и GRW
Секторы
SEMG
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SEMG
GRW
Коммуникационные услуги
SEMG
GRW
Финансовые услуги
SEMG
GRW
Здравоохранение
SEMG
GRW
Промышленность
SEMG
GRW
Потребительский циклический сектор
SEMG
GRW
Сырьевые материалы
SEMG
-
GRW
Потребительский защитный сектор
SEMG
-
GRW
-
Энергетика
SEMG
-
GRW
-
Недвижимость
SEMG
-
GRW
-
Коммунальные услуги
SEMG
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMG vs. GRW — Ранг доходности на риск
SEMG
GRW
Сравнение SEMG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 13.58 | -13.15 |
Просадки
Сравнение просадок SEMG и GRW
Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -0.45% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.27% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.17% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 8.89% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.89% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 8.89% | +4.11% |
Сравнение комиссий SEMG и GRW
SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMG и GRW
Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEMG and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SEMG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Suncoast and TCW. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SEMG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор