Сравнение SEMC.L с JPEA.L
SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 3.06%/yr for JPEA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMC.L торгуется в GBp, в то время как JPEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMC.L показывает доходность 2.30%, а JPEA.L немного ниже – 2.25%.
SEMC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMC.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.30% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | 4.45% | 5.08% | -2.48% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.25% | 5.66% | 7.56% | 5.35% | -8.87% | -1.27% | 2.28% | 11.50% | 0.08% | -0.92% |
Correlation
The correlation between SEMC.L and JPEA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between SEMC.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMC.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
SEMC.L
JPEA.L
Сравнение SEMC.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.77 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.06 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и JPEA.L
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMC.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -21.10% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.49% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -9.34% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -14.61% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.35% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.55% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и JPEA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.39% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.76% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 7.13% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.51% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 11.11% | -2.93% |
Сравнение комиссий SEMC.L и JPEA.L
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и JPEA.L
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SEMC.L and JPEA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMC.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMC.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.
SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.45% for JPEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор