Сравнение SEMB.L с VGWD.DE
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - SEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 4.65%/yr vs 11.65%/yr for VGWD.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и VGWD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как VGWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 11.60%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
VGWD.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 1.58% | -0.67% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.55% | 19.05% | 10.70% | 5.15% | 5.56% | 18.87% | -4.50% | 18.53% | -6.73% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and VGWD.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
SEMB.L
VGWD.DE
Сравнение SEMB.L c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.13 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 15.27 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и VGWD.DE
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -28.62% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -6.83% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -14.04% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -14.04% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.55% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.85% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и VGWD.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.34% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 7.03% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 8.90% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 11.17% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.82% | -3.15% |
Сравнение комиссий SEMB.L и VGWD.DE
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и VGWD.DE
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VGWD.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and VGWD.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
SEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VGWD.DE is Global Equities. SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор