PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMA.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMA.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMA.L returned 20.93%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMA.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMA.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMA.L показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

SEMA.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.68%
С начала года
26.04%
6 месяцев
26.76%
1 год
52.75%
3 года*
20.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.90%

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMA.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		26.04%25.09%9.38%3.47%-10.74%0.70%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between SEMA.L and EXCS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between SEMA.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMA.L и EXCS.L

Секторы
SEMA.L
EXCS.L

Технологии

41.3%
45.1%

Финансовые услуги

18.2%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.8%

Энергетика

3.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

SEMA.L
41.3%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

SEMA.L
18.2%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

SEMA.L
9.0%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

SEMA.L
7.0%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SEMA.L
6.4%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

SEMA.L
6.0%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

SEMA.L
3.6%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SEMA.L
2.8%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

SEMA.L
2.7%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

SEMA.L
2.0%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

SEMA.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с SWRD.MISEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с EDIV
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

SEMA.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMA.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMA.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.88

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.79

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

6.20

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

22.70

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMA.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMA.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMA.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMA.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.88

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SEMA.L и EXCS.L

Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMA.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-17.51%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.81%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-17.51%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.34%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.85%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMA.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMA.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.66%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

16.55%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.88%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.36%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.36%

+2.69%

Сравнение комиссий SEMA.L и EXCS.L

И SEMA.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMA.L и EXCS.L

Ни SEMA.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEMA.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMA.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMA.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор