Сравнение SELD.DE с ZPRG.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 6.11%/yr for ZPRG.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.11% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and ZPRG.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between SELD.DE and ZPRG.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
ZPRG.DE
Сравнение SELD.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.78 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.86 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.61 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и ZPRG.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -42.08% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.42% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -17.07% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -18.50% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -42.08% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.47% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -6.63% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и ZPRG.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.82% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 6.56% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 9.38% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.39% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.93% | +2.49% |
Сравнение комиссий SELD.DE и ZPRG.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и ZPRG.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and ZPRG.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор