Сравнение SELD.DE с WTEE.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, SELD.DE returned 11.33%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SELD.DE показывает доходность 14.08%, а WTEE.DE немного ниже – 13.70%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELD.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | 17.39% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and WTEE.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between SELD.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
WTEE.DE
Сравнение SELD.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.80 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 14.72 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.08 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -16.45% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.78% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -14.12% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -16.45% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.96% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -2.65% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и WTEE.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.73% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.94% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.50% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.99% | +2.43% |
Сравнение комиссий SELD.DE и WTEE.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор