Сравнение SEKUSD=X с CADUSD=X
SEKUSD=X (SEK/USD) and CADUSD=X (CAD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, SEKUSD=X returned -1.12%/yr vs -0.78%/yr for CADUSD=X. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEKUSD=X и CADUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEKUSD=X показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у CADUSD=X с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции SEKUSD=X уступали акциям CADUSD=X по среднегодовой доходности: -1.12% против -0.78% соответственно.
SEKUSD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.35%
- С начала года
- -4.53%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -1.12%
CADUSD=X
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам SEKUSD=X и CADUSD=X
Correlation
The correlation between SEKUSD=X and CADUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between SEKUSD=X and CADUSD=X shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEKUSD=X vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск
SEKUSD=X
CADUSD=X
Сравнение SEKUSD=X c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEK/USD (SEKUSD=X) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEKUSD=X | CADUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.44 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.95 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEKUSD=X и CADUSD=X
Максимальная просадка SEKUSD=X за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEKUSD=X и CADUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEKUSD=X | CADUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -37.58% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -5.22% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -10.56% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -16.26% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.10% | -18.20% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.56% | -34.46% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -19.72% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.12% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEKUSD=X и CADUSD=X
SEK/USD (SEKUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SEKUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEKUSD=X | CADUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.04% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 3.26% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 4.27% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.12% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 6.66% | +3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SEKUSD=X and CADUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEKUSD=X has higher volatility (1.86%) compared to CADUSD=X (1.04%). In terms of maximum drawdown, SEKUSD=X dropped -48.80% vs CADUSD=X's -37.58%.
SEKUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEKUSD=X и CADUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор