Сравнение SEIX с VWID
SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEIX returned 5.75%/yr vs 11.20%/yr for VWID. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.49%/yr for VWID.
Доходность
Сравнение доходности SEIX и VWID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 7.96%.
SEIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
VWID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIX и VWID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.09% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.46% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 7.96% | 41.70% | 3.10% | 17.10% | -6.43% | 11.63% | 4.47% | 7.95% |
Correlation
The correlation between SEIX and VWID is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between SEIX and VWID shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIX vs. VWID — Ранг доходности на риск
SEIX
VWID
Сравнение SEIX c VWID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIX | VWID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.45 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.98 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 11.61 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIX | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 2.26 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.97 | 0.80 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.64 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SEIX и VWID
Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и VWID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIX | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -34.64% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -9.13% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -12.14% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -24.30% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.97% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.69% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.34% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIX и VWID
Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIX | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 9.25% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 12.05% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 14.15% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 16.40% | -12.06% |
Сравнение комиссий SEIX и VWID
SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VWID в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIX и VWID
Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VWID в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.25% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% | 0.00% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.54% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
SEIX and VWID have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIX has higher volatility (0.35%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs VWID's -34.64%.
On 5-year performance, VWID leads with 11.20% vs 5.75% for SEIX. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VWID has performed better with a 11.20% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 4.54% for VWID.
SEIX is categorized as Bank Loan, while VWID is Dividend. SEIX tracks Credit Suisse Leveraged Loan Index, while VWID tracks MSCI World ex USA Value Index (net). Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.49% for VWID.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIX и VWID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор