PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.08% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий SEITX и TIVFX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Доходность на риск

SEITX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

3.12

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.55

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.44

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

17.93

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.12

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между SEITX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и TIVFX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и TIVFX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-54.21%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-13.21%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.31%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-41.51%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-10.23%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-13.45%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.27%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и TIVFX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) составляет 6.73%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SEITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.93%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.06%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.68%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.21%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.40%

-0.99%