PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий SEITX и SIMYX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SEITX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.97

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.57

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.79

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

10.56

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между SEITX и SIMYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и SIMYX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и SIMYX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-32.14%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.55%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-25.06%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.81%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.14%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.26%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и SIMYX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.00%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.43%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

12.61%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.33%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.25%

+4.16%