PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.83% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SEITX и SEIMX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEITX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.02

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.35

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.22

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

4.49

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.39

-1.12

Корреляция

Корреляция между SEITX и SEIMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и SEIMX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и SEIMX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-13.27%

-53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-3.88%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-13.27%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-13.27%

-24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-2.47%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-1.49%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.05%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и SEIMX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

1.03%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

1.51%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

3.92%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

3.23%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

3.63%

+12.78%