Сравнение SEIS с SEIQ
SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SEIS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIS returned 29.97% vs 10.82% for SEIQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.
Доходность
Сравнение доходности SEIS и SEIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIS показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 3.52%.
SEIS
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIQ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIS и SEIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 15.11% | 9.81% | 1.14% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 3.52% | 12.51% | 1.12% |
Correlation
The correlation between SEIS and SEIQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between SEIS and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIS vs. SEIQ — Ранг доходности на риск
SEIS
SEIQ
Сравнение SEIS c SEIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIS | SEIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.12 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.41 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIS | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.95 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SEIS и SEIQ
Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и SEIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIS | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -14.87% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.66% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -2.73% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIS и SEIQ
SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIS | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.35% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 8.03% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 10.67% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 14.59% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 14.59% | +7.51% |
Сравнение комиссий SEIS и SEIQ
SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIS и SEIQ
Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SEIQ в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.92% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.37% | 0.59% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIS and SEIQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIS has higher volatility (5.04%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs SEIQ's -14.87%.
On 1-year performance, SEIS leads with 29.97% vs 10.82% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIS has performed better with a 29.97% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.
SEIQ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for SEIS.
SEIS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.15% for SEIQ.
SEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIS и SEIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор