Сравнение SEIQ с SEIS
SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and SEIS (SEI Select Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SEIS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIQ returned 10.82% vs 29.97% for SEIS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for SEIS.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у SEIS с доходностью 15.11%.
SEIQ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIS
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIQ и SEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 3.52% | 12.51% | 1.12% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 15.11% | 9.81% | 1.14% |
Correlation
The correlation between SEIQ and SEIS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between SEIQ and SEIS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIQ vs. SEIS — Ранг доходности на риск
SEIQ
SEIS
Сравнение SEIQ c SEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | SEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.69 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.93 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SEIS
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SEIS в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIQ | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -26.08% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.18% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -5.98% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.36% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SEIS
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у SEI Select Small Cap ETF (SEIS) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.04% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 13.75% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 18.91% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.10% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.10% | -7.51% |
Сравнение комиссий SEIQ и SEIS
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEIS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SEIS
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SEIS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.92% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.37% | 0.59% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIQ and SEIS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIS has higher volatility (5.04%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs SEIS's -26.08%.
On 1-year performance, SEIS leads with 29.97% vs 10.82% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIS has performed better with a 29.97% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.
SEIQ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for SEIS.
SEIQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEIS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.55% for SEIS.
SEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIQ и SEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор