PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с SEITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с SEITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и SEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и SEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SEITX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям SEITX по среднегодовой доходности: 1.83% против 9.22% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX

Сравнение комиссий SEIMX и SEITX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEITX в 1.08%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. SEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c SEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXSEITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.65

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.59

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.99

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. SEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SEITX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и SEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXSEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.26

+1.12

Корреляция

Корреляция между SEIMX и SEITX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и SEITX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SEITX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и SEITX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SEITX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SEITX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXSEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-66.98%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-11.60%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-30.60%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-38.19%

+24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.67%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-17.90%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.29%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и SEITX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXSEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.73%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

10.16%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

17.59%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

15.81%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

16.41%

-12.78%