PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции SEATX по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.80% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с SIEMX

Сравнение комиссий SEIAX и SEATX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.36

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.50

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

0.45

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

1.33

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.36

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.10

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между SEIAX и SEATX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и SEATX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и SEATX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-28.46%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-4.65%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-17.71%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-17.71%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.29%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.52%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.57%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.15%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.91%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.80%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

4.24%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.54%

+0.65%