Сравнение SEEM с SEIQ
SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEEM returned 57.95% vs 10.82% for SEIQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.
Доходность
Сравнение доходности SEEM и SEIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEM показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 3.52%.
SEEM
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIQ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEEM и SEIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 29.50% | 38.16% | -6.86% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 3.52% | 12.51% | 1.12% |
Correlation
The correlation between SEEM and SEIQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SEEM and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEM vs. SEIQ — Ранг доходности на риск
SEEM
SEIQ
Сравнение SEEM c SEIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEEM | SEIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.12 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 4.41 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEM | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.02 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.95 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SEEM и SEIQ
Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и SEIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEM | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -14.87% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -9.66% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.12% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.73% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.46% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEM и SEIQ
SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEM | SEIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 2.35% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 8.03% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 10.67% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.59% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.59% | +5.21% |
Сравнение комиссий SEEM и SEIQ
SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEM и SEIQ
Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SEIQ в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.45% | 3.31% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.92% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SEEM and SEIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEM has higher volatility (8.19%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs SEIQ's -14.87%.
On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 10.82% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.
SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.92% for SEIQ.
SEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.15% for SEIQ.
SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEM и SEIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор