PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SEEM is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, SEEM returned 52.60% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

SEEM

1 день
-5.14%
1 месяц
3.27%
С начала года
27.14%
6 месяцев
28.59%
1 год
52.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и ISCMF

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		27.14%38.16%-6.66%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%-1.74%

Correlation

The correlation between SEEM and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с EMSFSEEM с PEMX
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

SEEM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEMISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.76

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.18

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.31

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.53

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

11.85

+2.52

SEEM vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEM и ISCMF

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-25.42%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-5.69%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.26%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-13.35%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и ISCMF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

5.11%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

15.45%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.84%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.29%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

14.29%

+6.82%

Сравнение комиссий SEEM и ISCMF

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и ISCMF

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.49%3.31%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SEEM and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (11.79%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, SEEM leads with 52.60% vs 31.30% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 52.60% return vs 31.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for ISCMF.

SEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.19% for ISCMF.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор